Фірма: State Street
Опис роботи: проведення заходів з перевірки моделі та забезпечення правильного визначення, оцінки та обліку ризиків моделі; оцінка теорії моделі та її припущень, а також розгляд методів моделі та потенційних варіантів; тестування та підтвердження результатів моделі за допомогою задокументованих процедур для запуску моделі; перегляд кодової документації для належної реалізації моделі включно з можливим моделюванням результатів; робота з членами перевірки даних та фахівцями з інформаційних технологій для визначення цілісності даних моделі; виконання процесів перевірки моделі та виконання незалежної перевірки моделі значущих моделей; оцінка стабільності та надійності моделей шляхом проведення бектестування, тестування чутливості та стрес-тестування; надання рекомендацій та пропозицій щодо покращень, пов’язаних із застосуванням різних оцінених моделей для досягнення цілей; забезпечення відповідності нормативним (SR11-7) вимогам якості State Street щодо ризику моделі; надання результатів перевірки за допомогою презентацій керівництва та регулярних звітів; спілкування з валідаторами, розробниками моделей та бізнесом для передачі проблем і зворотного зв’язку та отримання планів дій; забезпечення перевірки та контролю якості.
Вимоги до кандидата: сильні навички принаймні однієї мови програмування (R, Python, MATLAB, C++, SAS тощо); сильні усні та письмові комунікативні навички зі здатністю ефективно формулювати ідеї; практичність та орієнтування на результат, бажання працювати на посаді з високопріоритетною проєктною роботою; здатність завоювати довіру та повагу ділових партнерів; здатність виконувати завдання самостійно та у складі команди за високими стандартами якості; звання доктора в суміжних дисциплінах або ступінь магістра з широкими знаннями в галузі бізнесу та сильними технічними навичками (наприклад, статистика, економетрика, математика, інформатика чи інженерія); CFA, FRM або PRM як плюс; принаймні 5 років досвіду роботи на посадах, пов’язаних із кількісними фінансами або кількісними дослідженнями (перевірка моделі, розробка моделі, аудит моделі, ALM тощо) включно з документацією та впровадженням моделі.
Посилання на вакансію тут.